聞かれて調べたのでメモ．
なにやらウィンドウプロシージャを乗っ取るらしい．ただ，コンボボックス内のエディットコントロールは独立したウィンドウプロシージャを持つらしいので，
HWND hwndEdit = GetTopWindow( hwndComboBox );
とかしてエディットコントロールのハンドラを取っとかないとはまる．あとは，GetWindowLong で元のプロシージャを取得して，SetWindowLong で新しいプロシージャを登録して，新しいプロシージャ内で CallWindowProc を使って元のプロシージャを呼べばいいらしい．
参考：
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